Bewertung und kognitive Wahrnehmung von Realoptionen

Simulationsbasierte und experimentelle Analysen im Kontext der Energiewirtschaft

Business & Finance, Accounting, Bookkeeping, Management & Leadership, Operations Research, Finance & Investing, Finance
Cover of the book Bewertung und kognitive Wahrnehmung von Realoptionen by Simon Werker, Peter Lang
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Author: Simon Werker ISBN: 9783653955651
Publisher: Peter Lang Publication: January 22, 2016
Imprint: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften Language: German
Author: Simon Werker
ISBN: 9783653955651
Publisher: Peter Lang
Publication: January 22, 2016
Imprint: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften
Language: German

Flexible Kraftwerke können als Realoptionen klassifiziert werden. Die Bewertung mit Verfahren der Optionspreistheorie ist aufgrund struktureller Unterschiede zu Finanzoptionen jedoch nicht unproblematisch. In diesem Zusammenhang greift der Autor zwei Fragestellungen auf. Zunächst analysiert er den Einfluss empirischer Renditeverteilungen auf den Optionswert. Mithilfe von simulationsbasierten Verfahren werden systematische Bewertungsverzerrungen durch die Missachtung von Fat Tails aufgezeigt. Anschließend überträgt der Autor Erkenntnisse der Behavioral Economics auf die Optionsbewertung und untersucht Verzerrungen in der intuitiven Wahrnehmung von Realoptionswerten. Zwei experimentelle Studien belegen irrationale Über- und Unterbewertungen von Realoptionen.

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Flexible Kraftwerke können als Realoptionen klassifiziert werden. Die Bewertung mit Verfahren der Optionspreistheorie ist aufgrund struktureller Unterschiede zu Finanzoptionen jedoch nicht unproblematisch. In diesem Zusammenhang greift der Autor zwei Fragestellungen auf. Zunächst analysiert er den Einfluss empirischer Renditeverteilungen auf den Optionswert. Mithilfe von simulationsbasierten Verfahren werden systematische Bewertungsverzerrungen durch die Missachtung von Fat Tails aufgezeigt. Anschließend überträgt der Autor Erkenntnisse der Behavioral Economics auf die Optionsbewertung und untersucht Verzerrungen in der intuitiven Wahrnehmung von Realoptionswerten. Zwei experimentelle Studien belegen irrationale Über- und Unterbewertungen von Realoptionen.

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