Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten

Computational Finance

Nonfiction, Science & Nature, Mathematics, Number Systems, Applied, Business & Finance
Cover of the book Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten by Rüdiger Seydel, Springer Berlin Heidelberg
View on Amazon View on AbeBooks View on Kobo View on B.Depository View on eBay View on Walmart
Author: Rüdiger Seydel ISBN: 9783662502990
Publisher: Springer Berlin Heidelberg Publication: August 23, 2016
Imprint: Springer Spektrum Language: German
Author: Rüdiger Seydel
ISBN: 9783662502990
Publisher: Springer Berlin Heidelberg
Publication: August 23, 2016
Imprint: Springer Spektrum
Language: German

Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren.

Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab.

 

Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen.

View on Amazon View on AbeBooks View on Kobo View on B.Depository View on eBay View on Walmart

Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren.

Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab.

 

Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen.

More books from Springer Berlin Heidelberg

Cover of the book Microstructured Materials: Inverse Problems by Rüdiger Seydel
Cover of the book Solved Problems in Electromagnetics by Rüdiger Seydel
Cover of the book Photoprotection in Plants by Rüdiger Seydel
Cover of the book Max Planck und die moderne Physik by Rüdiger Seydel
Cover of the book Metaheuristics for Medicine and Biology by Rüdiger Seydel
Cover of the book A Young Generation Under Pressure? by Rüdiger Seydel
Cover of the book Solving Complex Decision Problems by Rüdiger Seydel
Cover of the book CSR und gesunde Führung by Rüdiger Seydel
Cover of the book Transactions on Large-Scale Data- and Knowledge-Centered Systems XV by Rüdiger Seydel
Cover of the book Moderne C-Programmierung by Rüdiger Seydel
Cover of the book Approaches to the Clivus by Rüdiger Seydel
Cover of the book Electronic and Magnetic Properties of Chiral Molecules and Supramolecular Architectures by Rüdiger Seydel
Cover of the book Change Management Praxisfälle by Rüdiger Seydel
Cover of the book Medical and Surgical Management of Tachyarrhythmias by Rüdiger Seydel
Cover of the book Clinical Acupuncture by Rüdiger Seydel
We use our own "cookies" and third party cookies to improve services and to see statistical information. By using this website, you agree to our Privacy Policy