Scoring Modelle: Die Leistungsfähigkeit der verschiedenen statistischen Verfahren zur Kreditanalyse sollen aufgezeigt werden

Business & Finance, Accounting, Financial
Cover of the book Scoring Modelle: Die Leistungsfähigkeit der verschiedenen statistischen Verfahren zur Kreditanalyse sollen aufgezeigt werden by Tim Hamann, GRIN Verlag
View on Amazon View on AbeBooks View on Kobo View on B.Depository View on eBay View on Walmart
Author: Tim Hamann ISBN: 9783638325660
Publisher: GRIN Verlag Publication: November 17, 2004
Imprint: GRIN Verlag Language: German
Author: Tim Hamann
ISBN: 9783638325660
Publisher: GRIN Verlag
Publication: November 17, 2004
Imprint: GRIN Verlag
Language: German

Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Controlling, Fachhochschule Kiel (Wirtschaft), Veranstaltung: Ausgewählte Probleme von Basel II, 12 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Bonitätsbeurteilungsverfahren sollen den Kreditvergabeprozess effizient und objektiv gestalten. Damit liegt der Schwerpunkt moderner Rating/ Scoringverfahren zum einen in der zeitlichen Verkürzung des Entscheidungsprozesses und zum anderen in der Senkung des Ausfallrisikos. Man unterscheidet hierbei zum einen das 'Scoring', welches sich vornämlich auf natürliche Personen bezieht und zum anderen das 'Rating', dessen Zielgruppe die juristischen Personen sind. Inhaltlich verdichtet ein 'Scoring' bzw. 'Rating' die Bonitätsmerkmale eines Kreditnehmers zu einem Gesamturteil, dass quantitativ den Risikograd wiederspiegelt, welches ein Kredit-Engagement für eine Bank mit sich bringt. Formal wird das quantitative Urteil auch als 'Ausfallwahrscheinlichkeit' bezeichnet. 1.1 Konzeption Allgemein ist ein 'Scoring' oder 'Rating' so zu entwickeln, dass sich die Ergebniswerte auf Ausfallwahrscheinlichkeiten projizieren lassen. 'Es sollten nach herrschender Meinung mindestens acht (zehn) verschiedene Ergebnisklassen und ebenso viele Wahrscheinlichkeitsintervalle (vor einer Entwicklung) definiert werden, die zum Beispiel Rückschlüsse auf bestimmte (disjunkte) Formen einer Zahlungsstörung ermöglichen.' Darüber hinaus sollte die Ermittlung einer Bonitätsklasse möglichst anhand von objektiven Kriterien stattfinden, damit eine unabhängige, vergleichbare Beurteilung verschiedener Kunden möglich wird.

View on Amazon View on AbeBooks View on Kobo View on B.Depository View on eBay View on Walmart

Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Controlling, Fachhochschule Kiel (Wirtschaft), Veranstaltung: Ausgewählte Probleme von Basel II, 12 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Bonitätsbeurteilungsverfahren sollen den Kreditvergabeprozess effizient und objektiv gestalten. Damit liegt der Schwerpunkt moderner Rating/ Scoringverfahren zum einen in der zeitlichen Verkürzung des Entscheidungsprozesses und zum anderen in der Senkung des Ausfallrisikos. Man unterscheidet hierbei zum einen das 'Scoring', welches sich vornämlich auf natürliche Personen bezieht und zum anderen das 'Rating', dessen Zielgruppe die juristischen Personen sind. Inhaltlich verdichtet ein 'Scoring' bzw. 'Rating' die Bonitätsmerkmale eines Kreditnehmers zu einem Gesamturteil, dass quantitativ den Risikograd wiederspiegelt, welches ein Kredit-Engagement für eine Bank mit sich bringt. Formal wird das quantitative Urteil auch als 'Ausfallwahrscheinlichkeit' bezeichnet. 1.1 Konzeption Allgemein ist ein 'Scoring' oder 'Rating' so zu entwickeln, dass sich die Ergebniswerte auf Ausfallwahrscheinlichkeiten projizieren lassen. 'Es sollten nach herrschender Meinung mindestens acht (zehn) verschiedene Ergebnisklassen und ebenso viele Wahrscheinlichkeitsintervalle (vor einer Entwicklung) definiert werden, die zum Beispiel Rückschlüsse auf bestimmte (disjunkte) Formen einer Zahlungsstörung ermöglichen.' Darüber hinaus sollte die Ermittlung einer Bonitätsklasse möglichst anhand von objektiven Kriterien stattfinden, damit eine unabhängige, vergleichbare Beurteilung verschiedener Kunden möglich wird.

More books from GRIN Verlag

Cover of the book Evaluation von Nintex Workflow 2007 für die Erstellung von Workflow-Lösungen unter Microsoft SharePoint Technologien by Tim Hamann
Cover of the book Ist Aristoteles ein Vordenker des Liberalismus oder des Kommunitarismus? by Tim Hamann
Cover of the book Competition Policy and Parallel Trade by Tim Hamann
Cover of the book She - The New Woman and the Queen by Tim Hamann
Cover of the book Methoden zur Analyse ökonomischer Zeitreihen mit zeitlicher Volatilität (ARCH) und Kointegration - Robert F. Engle und Clive W.J. Granger by Tim Hamann
Cover of the book Fast Close: Möglichkeiten und Grenzen zur Verkürzung des Aufstellungszeitraumes von Jahresabschlüssen by Tim Hamann
Cover of the book Die Systemtheorie von Niklas Luhmann. Grundgedanken, theoretische Grundbegriffe und Anwendungsbeispiele by Tim Hamann
Cover of the book Marketing Management. A study of consumer perceptions of value in relation to the Blackberry product versus the iPhone by Tim Hamann
Cover of the book Die außerordentliche Kündigung bei geringwertigen Vermögensdelikten - eine Bagatelle? by Tim Hamann
Cover of the book 'Style Markers' im Englischen. Die unterschiedlichen Definitionen von 'style markern' nach Enkvist, Esser und Werlich by Tim Hamann
Cover of the book Qualität in der Erwachsenenbildung. Einbindung von Lehrenden und Evaluation by Tim Hamann
Cover of the book Thomas Paine: 'Common Sense' - eine Analyse by Tim Hamann
Cover of the book Neue Herausforderungen für die außerschulische Jugendbildungsarbeit als Reaktion auf die Mediennutzung von Jugendlichen im Web 2.0 by Tim Hamann
Cover of the book Handeln bei Niklas Luhmann by Tim Hamann
Cover of the book A Practical Example Comparing Principal Component Analysis and Principal Axis Factoring as Methods for the Identification of Latent Constructs by Tim Hamann
We use our own "cookies" and third party cookies to improve services and to see statistical information. By using this website, you agree to our Privacy Policy