| Author: | Stephan Bartke | ISBN: | 9783638551991 |
| Publisher: | GRIN Verlag | Publication: | October 5, 2006 |
| Imprint: | GRIN Verlag | Language: | German |
| Author: | Stephan Bartke |
| ISBN: | 9783638551991 |
| Publisher: | GRIN Verlag |
| Publication: | October 5, 2006 |
| Imprint: | GRIN Verlag |
| Language: | German |
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Allgemeines, Note: 1,3, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbes. Wirtschaftstheorie (Mikroökonomie)), Veranstaltung: Informationsökonomik, 30 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Bedeutung von Entscheidungen unter Risiko ist in den Sozial- und insbesondere Wirtschaftswissenschaften von essentiellem Ausmaß. So beziehen Wirtschaftssubjekte Faktoreinkommen um damit zu konsumieren - heute oder in zukünftigen Perioden. Gäbe es für einen Haushalt eine Welt in der alle Umweltzustände mit einer Wahrscheinlichkeit von Eins einträten, könnte dieser sein Güterbündel bzw. seine Handlungsalternativen unter Berücksichtigung seines Einkommens und der Marktpreise mit Sicherheit optimieren, indem er die sicheren Ergebnisse gemäß seiner individuellen Wertschätzung ordnet und das Bündel mit der höchsten Bewertung wählt. In der Realität müssen alle rational agierenden Individuen ihre Güterbündel und Handlungsalternativen jedoch in Abhängigkeit des unsicheren Eintretens von Umweltzuständen alloziieren - ja gar die Alternativen selbst und die Gesamtheit der verfügbaren Bündel sind ihnen oftmals unbekannt. Dennoch werden sie nicht beliebige Bündel gleich bewerten, sondern Präferenzen äußern können, wie etwa bei der Auswahl einer Anlage zur individuellen Altersvorsorge zwischen sicheren Sparbucheinlagen oder riskanten Unternehmensanleihen. Es muss also auch Richtlinien in ihrem Handeln geben, die ihnen Entscheidungen unter Risiko gezielt erlauben. In dieser Arbeit soll ein kurzer Abriss der klassischen Theorie geboten werden, die zu erklären versucht, wie der homo oeconomicus auf die Risikoproblematik reagiert. Zunächst erfolgt im zweitem Kapitel die rekapitulierende Darstellung der Grundlagen der normativen Entscheidungstheorie: die Basisannahmen theoretisch rationaler Präferenzordnungen und Nutzenfunktionen werden korrespondierend mit der Betrachtung von Entscheidungen unter Sicherheit beschrieben. Auf diesen Grundlagen aufbauend zeigt der Hauptteil der Arbeit in Abschnitt 2.2 die normative Basis der Entscheidungen unter Risiko. Hierzu wird die Erwartungsnutzentheorie fußend auf dem Bernoulli-Prinzip und den von Neumann/Morgenstern/Savage-Axiomen vorgestellt. Der Darstellung individueller Risikopräferenzen dient die Charakterisierung idealisierter Risikonutzenfunktionen sowie die Beschreibung möglicher Risikomaße. Im dritten Kapitel wird kurz auf Versuche deskriptiver Analysen, die Erwartungs-nutzentheorie zu falsifizieren, und auf daraus resultierende Weiterentwicklungen des Theoriengebäudes eingegangen.
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Allgemeines, Note: 1,3, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbes. Wirtschaftstheorie (Mikroökonomie)), Veranstaltung: Informationsökonomik, 30 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Bedeutung von Entscheidungen unter Risiko ist in den Sozial- und insbesondere Wirtschaftswissenschaften von essentiellem Ausmaß. So beziehen Wirtschaftssubjekte Faktoreinkommen um damit zu konsumieren - heute oder in zukünftigen Perioden. Gäbe es für einen Haushalt eine Welt in der alle Umweltzustände mit einer Wahrscheinlichkeit von Eins einträten, könnte dieser sein Güterbündel bzw. seine Handlungsalternativen unter Berücksichtigung seines Einkommens und der Marktpreise mit Sicherheit optimieren, indem er die sicheren Ergebnisse gemäß seiner individuellen Wertschätzung ordnet und das Bündel mit der höchsten Bewertung wählt. In der Realität müssen alle rational agierenden Individuen ihre Güterbündel und Handlungsalternativen jedoch in Abhängigkeit des unsicheren Eintretens von Umweltzuständen alloziieren - ja gar die Alternativen selbst und die Gesamtheit der verfügbaren Bündel sind ihnen oftmals unbekannt. Dennoch werden sie nicht beliebige Bündel gleich bewerten, sondern Präferenzen äußern können, wie etwa bei der Auswahl einer Anlage zur individuellen Altersvorsorge zwischen sicheren Sparbucheinlagen oder riskanten Unternehmensanleihen. Es muss also auch Richtlinien in ihrem Handeln geben, die ihnen Entscheidungen unter Risiko gezielt erlauben. In dieser Arbeit soll ein kurzer Abriss der klassischen Theorie geboten werden, die zu erklären versucht, wie der homo oeconomicus auf die Risikoproblematik reagiert. Zunächst erfolgt im zweitem Kapitel die rekapitulierende Darstellung der Grundlagen der normativen Entscheidungstheorie: die Basisannahmen theoretisch rationaler Präferenzordnungen und Nutzenfunktionen werden korrespondierend mit der Betrachtung von Entscheidungen unter Sicherheit beschrieben. Auf diesen Grundlagen aufbauend zeigt der Hauptteil der Arbeit in Abschnitt 2.2 die normative Basis der Entscheidungen unter Risiko. Hierzu wird die Erwartungsnutzentheorie fußend auf dem Bernoulli-Prinzip und den von Neumann/Morgenstern/Savage-Axiomen vorgestellt. Der Darstellung individueller Risikopräferenzen dient die Charakterisierung idealisierter Risikonutzenfunktionen sowie die Beschreibung möglicher Risikomaße. Im dritten Kapitel wird kurz auf Versuche deskriptiver Analysen, die Erwartungs-nutzentheorie zu falsifizieren, und auf daraus resultierende Weiterentwicklungen des Theoriengebäudes eingegangen.
